El video de este tema incluido en el álbum 'True Blue' de 1987 presenta a Madonna haciendo un doble personaje, ya que la estrella estadounidense actúa como bailarina de flamenco en algunas escenas y en otras como católica practicante.
El vídeo de la canción, en cuyo acompañamiento se incluyen instrumentos con la guitarra flamenca, las maracas y la percusión latina, fue realizado por la directora de cine y televisión Mary Lambert, conocida por su trabajo en los vídeos musicales de Janet Jackson ('Control'), Sting ('We'll Be Together'), Eurythmics ('Would I Lie to You?') y otros clips destacados de Madonna ('Material Girl', 'Like a Virgin' y 'Borderline'), explica la revista especializada.
Según YouTube, se trata del primer vídeo de Madonna en alcanzar los 10 dígitos de audiencia, a pesar de que la superestrella del pop revolucionó este género innovador en las décadas de 1980 y 1990 con presentaciones icónicas para canciones como 'Like a Virgin', 'Like a Prayer', 'Material Girl', 'Papa Don't Preach', 'Open Your Heart', 'Vogue', 'Erotica', 'Justify My Love', 'Express Yourself', entre otras.